PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOT с XYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GDOT с XYZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOT (Green Dot Corporation) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. GDOT operates in Credit Services (Financial Services), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GDOT returned -5.63%/yr vs 22.12%/yr for XYZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDOT и XYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Dot Corporation (GDOT) и Block, Inc (XYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции GDOT уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: -5.63% против 22.12% соответственно.

GDOT

1 день
-1.89%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-5.69%
1 год
28.78%
3 года*
-12.92%
5 лет*
-21.43%
10 лет*
-5.63%

XYZ

1 день
-5.87%
1 месяц
-2.92%
С начала года
7.24%
6 месяцев
14.22%
1 год
9.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-20.05%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOT и XYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDOT
Green Dot Corporation		-2.89%20.39%7.47%-37.42%-56.35%-35.05%139.48%-70.70%31.96%155.88%
XYZ
Block, Inc		7.24%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%

Correlation

The correlation between GDOT and XYZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDOT:

$721.72M

XYZ:

$41.71B

EPS

GDOT:

-$1.27

XYZ:

$1.31

Коэффициент P/S

GDOT:

0.32

XYZ:

1.75

Коэффициент P/B

GDOT:

0.77

XYZ:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

GDOT:

$2.18B

XYZ:

$24.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

GDOT:

$323.19M

XYZ:

$11.01B

EBITDA (12 мес.)

GDOT:

$130.03M

XYZ:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Dot Corporation

Block, Inc

Часто сравнивают с GDOT:
GDOT с QFINGDOT с BNZIGDOT с FCFSGDOT с SPYGDOT с MFGGDOT с FLYWGDOT с AVDX
Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с XYZY

Доходность на риск

GDOT vs. XYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOT
Ранг доходности на риск GDOT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOT c XYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOTXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.21

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.63

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.25

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

0.58

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOT vs. XYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOT на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа XYZ равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOT и XYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOTXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.39

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.30

-0.45

Просадки

Сравнение просадок GDOT и XYZ

Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, что больше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и XYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOTXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.17%

-86.08%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-39.48%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.62%

-52.96%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.43%

-86.08%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.17%

-86.08%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.60%

-75.23%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.22%

-40.98%

-19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

16.97%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOT и XYZ

Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 4.90%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOTXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

13.29%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

35.69%

-18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.19%

46.59%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.99%

59.97%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.33%

56.68%

-4.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOT и XYZ

Ни GDOT, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDOT и XYZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
656.25M
6.06B
(GDOT) Общая выручка
(XYZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GDOT и XYZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Dot Corporation и Block, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
48.0%
Активы портфеля
GDOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

GDOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

GDOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

Часто задаваемые вопросы

GDOT and XYZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZ has higher volatility (13.29%) compared to GDOT (4.90%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs XYZ's -86.08%.

GDOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOT и XYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор