Сравнение GDOT с MFG
GDOT (Green Dot Corporation) and MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GDOT in Credit Services, MFG in Banks - Regional. Over the past 10 years, GDOT returned -5.63%/yr vs 14.73%/yr for MFG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDOT и MFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции GDOT уступали акциям MFG по среднегодовой доходности: -5.63% против 14.73% соответственно.
GDOT
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- -12.92%
- 5 лет*
- -21.43%
- 10 лет*
- -5.63%
MFG
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 73.14%
- 3 года*
- 50.32%
- 5 лет*
- 29.32%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам GDOT и MFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | -2.89% | 20.39% | 7.47% | -37.42% | -56.35% | -35.05% | 139.48% | -70.70% | 31.96% | 155.88% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 29.23% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
Correlation
The correlation between GDOT and MFG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between GDOT and MFG shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDOT:
$721.72M
MFG:
$115.41B
GDOT:
-$1.27
MFG:
$101.00
GDOT:
0.32
MFG:
0.01
GDOT:
0.77
MFG:
0.01
GDOT:
$2.18B
MFG:
$8.66T
GDOT:
$323.19M
MFG:
$4.12T
GDOT:
$130.03M
MFG:
$1.63T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOT vs. MFG — Ранг доходности на риск
GDOT
MFG
Сравнение GDOT c MFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Dot Corporation (GDOT) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOT | MFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.97 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 7.91 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOT | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.43 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 1.00 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.56 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.02 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GDOT и MFG
Максимальная просадка GDOT за все время составила -93.17%, что больше максимальной просадки MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOT и MFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOT | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.17% | -80.57% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -24.78% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -28.33% | -41.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -28.33% | -60.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.17% | -49.87% | -43.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.60% | -6.24% | -80.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.22% | -60.91% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 9.28% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOT и MFG
Текущая волатильность для Green Dot Corporation (GDOT) составляет 4.90%, в то время как у Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что GDOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOT | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 9.44% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 23.65% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.19% | 30.33% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.99% | 29.59% | +21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.33% | 26.47% | +25.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOT и MFG
GDOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOT Green Dot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.99% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDOT и MFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Dot Corporation и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDOT и MFG
GDOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
GDOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 656.25M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
GDOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Dot Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.75M при выручке в 656.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
GDOT and MFG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (9.44%) compared to GDOT (4.90%). In terms of maximum drawdown, GDOT dropped -93.17% vs MFG's -80.57%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOT и MFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор