PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с XLVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью -0.67%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVI

1 день
0.67%
1 месяц
2.30%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и XLVI

2026 (YTD)2025
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%13.19%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		-0.67%12.79%

Correlation

The correlation between GDOC and XLVI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов GDOC и XLVI

Секторы
GDOC
XLVI

Здравоохранение

97.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GDOC
97.3%
XLVI

-

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

GDOC

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

GDOC

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

XLVI

-

Энергетика

GDOC

-

XLVI

-

Финансовые услуги

GDOC

-

XLVI
100.6%

Промышленность

GDOC

-

XLVI

-

Недвижимость

GDOC

-

XLVI

-

Технологии

GDOC

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

GDOC

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

GDOC vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.33

-1.52

Просадки

Сравнение просадок GDOC и XLVI

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-8.14%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-4.02%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-1.95%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

10.94%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

10.94%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

10.94%

+7.85%

Сравнение комиссий GDOC и XLVI

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и XLVI

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLVI в 11.53%

ПозицияTTM2025202420232022
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.53%5.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and XLVI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

XLVI has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.35% for GDOC.

GDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор