Сравнение GDOC с XHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS).
GDOC и XHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и XHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -6.26% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | -3.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью -6.26%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHS
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и XHS
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Доходность на риск
GDOC vs. XHS — Ранг доходности на риск
GDOC
XHS
Сравнение GDOC c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.30 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.25 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 0.68 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.52 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и XHS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и XHS
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности XHS в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и XHS
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и XHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -39.32% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -12.61% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -12.33% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -10.27% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.53% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и XHS
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.98% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 12.45% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 19.25% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 21.05% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 22.41% | -3.58% |