PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с XHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GDOC is actively managed, while XHS is passively managed. Over the past 3 years, GDOC returned 0.05%/yr vs 8.47%/yr for XHS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 6.32%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHS

1 день
0.28%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.39%
1 год
16.58%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.44%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и XHS

2026 (YTD)20252024202320222021
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		6.32%18.83%1.76%5.15%-19.87%-3.84%

Correlation

The correlation between GDOC and XHS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.71

Over the past year, the correlation between GDOC and XHS has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GDOC и XHS

Секторы
GDOC
XHS

Здравоохранение

97.3%
98.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GDOC
97.3%
XHS
98.0%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
XHS

-

Сырьевые материалы

GDOC

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

GDOC

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

XHS

-

Энергетика

GDOC

-

XHS

-

Финансовые услуги

GDOC

-

XHS
2.0%

Промышленность

GDOC

-

XHS

-

Недвижимость

GDOC

-

XHS

-

Технологии

GDOC

-

XHS

-

Коммунальные услуги

GDOC

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX

Доходность на риск

GDOC vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.95

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.39

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.39

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

3.83

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа XHS равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCXHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.57

-0.76

Просадки

Сравнение просадок GDOC и XHS

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-39.32%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-11.99%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-17.81%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-1.78%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-10.20%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

4.33%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и XHS

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеют волатильность 4.90% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.80%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.86%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

17.56%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

21.10%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

22.40%

-3.61%

Сравнение комиссий GDOC и XHS

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и XHS

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности XHS в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and XHS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (4.90%) compared to XHS (4.80%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs XHS's -39.32%.

On 3-year performance, XHS leads with 8.47% vs 0.05% for GDOC. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHS has performed better with a 8.47% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

GDOC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.25% for XHS.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор