Сравнение GDOC с PPH
GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GDOC is actively managed, while PPH is passively managed. Over the past 3 years, GDOC returned 1.18%/yr vs 12.54%/yr for PPH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for PPH.
Доходность
Сравнение доходности GDOC и PPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.92%.
GDOC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPH
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам GDOC и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -4.32% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.73% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 2.92% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 1.15% |
Correlation
The correlation between GDOC and PPH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between GDOC and PPH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDOC и PPH
Секторы
GDOC
PPH
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GDOC
PPH
Потребительский защитный сектор
GDOC
PPH
-
Сырьевые материалы
GDOC
-
PPH
-
Коммуникационные услуги
GDOC
-
PPH
-
Потребительский циклический сектор
GDOC
-
PPH
-
Энергетика
GDOC
-
PPH
-
Финансовые услуги
GDOC
-
PPH
-
Промышленность
GDOC
-
PPH
Недвижимость
GDOC
-
PPH
-
Технологии
GDOC
-
PPH
-
Коммунальные услуги
GDOC
-
PPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOC vs. PPH — Ранг доходности на риск
GDOC
PPH
Сравнение GDOC c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOC | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.18 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 5.30 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOC и PPH
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и PPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOC | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -51.45% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -10.76% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | -18.06% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -4.94% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -17.29% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 4.41% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и PPH
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 5.05%, в то время как у VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOC | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.27% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 12.27% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 17.66% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.17% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.98% | +1.78% |
Сравнение комиссий GDOC и PPH
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и PPH
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PPH в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.33% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 2.05% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
GDOC and PPH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPH has higher volatility (6.27%) compared to GDOC (5.05%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs PPH's -51.45%.
On 3-year performance, PPH leads with 12.54% vs 1.18% for GDOC. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, GDOC has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPH has performed better with a 12.54% return vs 1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.
PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.33% for GDOC.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.36% for PPH.
PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOC и PPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор