Сравнение GDOC с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
GDOC и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и PPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 0.69% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 0.69%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPH
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и PPH
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Доходность на риск
GDOC vs. PPH — Ранг доходности на риск
GDOC
PPH
Сравнение GDOC c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.83 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.26 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.48 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 4.08 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.83 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.31 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и PPH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и PPH
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PPH в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.77% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и PPH
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и PPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -51.45% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.02% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -7.00% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -17.38% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.14% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и PPH
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.11% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 12.37% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 19.67% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 14.85% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.95% | +1.88% |