Сравнение GDOC с IXJ
GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GDOC is actively managed, while IXJ is passively managed. Over the past 3 years, GDOC returned 1.18%/yr vs 5.44%/yr for IXJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for IXJ.
Доходность
Сравнение доходности GDOC и IXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -1.76%.
GDOC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXJ
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам GDOC и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -4.32% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.73% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -1.76% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 3.89% |
Correlation
The correlation between GDOC and IXJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between GDOC and IXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDOC и IXJ
Секторы
GDOC
IXJ
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GDOC
IXJ
Потребительский защитный сектор
GDOC
IXJ
Сырьевые материалы
GDOC
-
IXJ
-
Коммуникационные услуги
GDOC
-
IXJ
-
Потребительский циклический сектор
GDOC
-
IXJ
-
Энергетика
GDOC
-
IXJ
-
Финансовые услуги
GDOC
-
IXJ
-
Промышленность
GDOC
-
IXJ
-
Недвижимость
GDOC
-
IXJ
-
Технологии
GDOC
-
IXJ
-
Коммунальные услуги
GDOC
-
IXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOC vs. IXJ — Ранг доходности на риск
GDOC
IXJ
Сравнение GDOC c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOC | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.28 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 3.02 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOC и IXJ
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и IXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOC | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -40.60% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -10.78% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | -18.14% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -5.93% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -6.92% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 4.56% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и IXJ
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеют волатильность 5.05% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOC | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.06% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 10.49% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 14.87% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 14.28% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.67% | +3.09% |
Сравнение комиссий GDOC и IXJ
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и IXJ
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IXJ в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.33% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.52% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
GDOC and IXJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXJ has higher volatility (5.06%) compared to GDOC (5.05%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs IXJ's -40.60%.
On 3-year performance, IXJ leads with 5.44% vs 1.18% for GDOC. On fees, IXJ is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IXJ has performed better with a 5.44% return vs 1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.
IXJ has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.33% for GDOC.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.40% for IXJ.
IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOC и IXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор