Сравнение GDOC с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
GDOC и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -3.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -3.96%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXJ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и IXJ
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
GDOC vs. IXJ — Ранг доходности на риск
GDOC
IXJ
Сравнение GDOC c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.42 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и IXJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и IXJ
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IXJ в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.45% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и IXJ
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -40.60% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.35% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -8.03% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -6.92% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.41% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и IXJ
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.06% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.43% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.31% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 14.07% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 15.66% | +3.17% |