Сравнение GDOC с FHLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).
GDOC и FHLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и FHLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.97% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -4.97%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и FHLC
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Доходность на риск
GDOC vs. FHLC — Ранг доходности на риск
GDOC
FHLC
Сравнение GDOC c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.51 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 1.08 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.61 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и FHLC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и FHLC
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FHLC в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.44% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и FHLC
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и FHLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -28.76% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.38% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -7.99% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -5.16% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.04% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и FHLC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.14% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.26% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.61% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 14.85% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.82% | +2.01% |