Сравнение GDMN с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
GDMN и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 8.77% | 237.09% | 28.23% | 11.60% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.
GDMN
- 1 день
- 9.38%
- 1 месяц
- -27.72%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 140.14%
- 3 года*
- 65.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и ZSC
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
GDMN vs. ZSC — Ранг доходности на риск
GDMN
ZSC
Сравнение GDMN c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.27 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.95 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.05 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 12.11 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.09 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и ZSC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и ZSC
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности ZSC в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.48% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и ZSC
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -26.49% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -7.69% | -31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.60% | -2.33% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -15.63% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 2.57% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и ZSC
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.97% | 3.98% | +20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.89% | 10.59% | +43.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.99% | 13.56% | +50.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 12.42% | +34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 12.42% | +34.77% |