PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с WTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMN с WTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree US Value ETF (WTV).

GDMN и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMN и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и WTV

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.78%13.51%23.99%22.35%-8.06%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.78%.

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.77%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с IUSVWTV с SCHDWTV с OMFLWTV с VLUWTV с VGRIX

Сравнение комиссий GDMN и WTV

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
WTV
WisdomTree US Value ETF

Доходность на риск

GDMN vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNWTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.93

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.42

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.29

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

5.61

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.93

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.62

+0.35

Корреляция

Корреляция между GDMN и WTV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и WTV

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности WTV в 1.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и WTV

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и WTV.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMNWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-42.18%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-13.20%

-25.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-5.71%

-19.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-5.13%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

3.04%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и WTV

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMNWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

3.56%

+19.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

8.77%

+45.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

18.01%

+46.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

17.14%

+30.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

20.36%

+26.88%