Сравнение GDMN с USO
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. GDMN is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 60.95%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
GDMN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 76.93%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам GDMN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -4.13% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 4.80% |
Correlation
The correlation between GDMN and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between GDMN and USO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. USO — Ранг доходности на риск
GDMN
USO
Сравнение GDMN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 5.01 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 9.42 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.31 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.18 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и USO
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -98.19% | +45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -20.39% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -26.05% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -85.01% | +47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -75.30% | +56.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 10.82% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и USO
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 14.87% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.79% | 38.23% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 44.20% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 36.06% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.59% | 39.00% | +8.59% |
Сравнение комиссий GDMN и USO
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и USO
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.82% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (17.94%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 29.98% for USO. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 29.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for USO.
GDMN is categorized as Commodities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: WisdomTree and USCF. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор