Сравнение GDMN с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
GDMN и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и USFR
GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
GDMN vs. USFR — Ранг доходности на риск
GDMN
USFR
Сравнение GDMN c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 14.37 | -11.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 42.77 | -40.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 10.64 | -9.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 103.21 | -99.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 658.56 | -645.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 14.37 | -11.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.57 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и USFR
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и USFR
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -1.36% | -51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -0.04% | -38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | 0.00% | -24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -0.16% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 0.01% | +11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и USFR
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 0.08% | +23.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 0.19% | +53.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 0.29% | +63.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 0.41% | +46.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 0.81% | +46.43% |