Сравнение GDMN с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GDMN и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и SPMO
GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
GDMN vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GDMN
SPMO
Сравнение GDMN c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.06 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.60 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.96 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 6.90 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.06 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и SPMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и SPMO
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и SPMO
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -30.95% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -12.70% | -26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -7.31% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -4.66% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 3.60% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и SPMO
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 7.22% | +16.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 12.80% | +41.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 22.77% | +41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 19.08% | +28.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 20.09% | +27.15% |