PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDMN с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. GDMN is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 47.01%/yr vs 39.07%/yr for SPMO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

GDMN

1 день
-4.79%
1 месяц
-22.49%
6 месяцев
-37.65%
С начала года
-26.31%
1 год
41.71%
3 года*
47.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-26.31%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%0.38%

Correlation

The correlation between GDMN and SPMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.20

The correlation between GDMN and SPMO shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDMN и SPMO

Секторы
GDMN
SPMO

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

55.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
SPMO
1.8%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

SPMO
8.1%

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

SPMO
3.9%

Энергетика

GDMN

-

SPMO
2.8%

Финансовые услуги

GDMN

-

SPMO
5.7%

Здравоохранение

GDMN

-

SPMO
6.6%

Промышленность

GDMN

-

SPMO
10.9%

Недвижимость

GDMN

-

SPMO
1.0%

Технологии

GDMN

-

SPMO
55.0%

Коммунальные услуги

GDMN

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GLDGDMN с GldGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GDMN vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.32

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.84

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.36

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

8.15

-6.29

GDMN vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и SPMO

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-30.95%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.62%

-12.70%

-38.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.62%

-20.13%

-31.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.62%

-10.13%

-41.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-4.59%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.55%

3.67%

+18.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и SPMO

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

11.67%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.84%

20.23%

+34.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.73%

22.58%

+42.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.34%

20.33%

+28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.34%

20.83%

+27.51%

Сравнение комиссий GDMN и SPMO

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и SPMO

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.67%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and SPMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (15.84%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, GDMN leads with 47.01% vs 39.07% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 47.01% return vs 39.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.72% for SPMO.

GDMN is categorized as Commodities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор