PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMN с QGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

GDMN и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMN и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%5.10%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий GDMN и QGRW

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

GDMN vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.91

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.45

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.51

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

5.66

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.91

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.32

-0.34

Корреляция

Корреляция между GDMN и QGRW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и QGRW

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности QGRW в 0.09%

TTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и QGRW

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMNQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-24.40%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-15.44%

-23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-10.67%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-3.33%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

4.12%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и QGRW

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMNQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

7.91%

+15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

13.96%

+40.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

24.20%

+39.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

21.23%

+26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

21.23%

+26.01%