Сравнение GDMN с POGRX
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) are both funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while POGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 3 years, GDMN returned 59.33%/yr vs 27.85%/yr for POGRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 26.29%.
GDMN
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- 63.42%
- 3 года*
- 59.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POGRX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 62.03%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение доходности по годам GDMN и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -7.24% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.29% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 2.32% |
Correlation
The correlation between GDMN and POGRX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. POGRX — Ранг доходности на риск
GDMN
POGRX
Сравнение GDMN c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.56 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.17 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 17.61 | -14.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и POGRX
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, примерно равная максимальной просадке POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -51.63% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -14.40% | -34.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -22.13% | -26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.10% | -0.30% | -38.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -7.13% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 3.41% | +14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и POGRX
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 8.78% | +14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 16.06% | +38.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 19.19% | +44.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.17% | 19.81% | +28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 20.57% | +27.60% |
Сравнение комиссий GDMN и POGRX
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и POGRX
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности POGRX в 19.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.91% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 19.71% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and POGRX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (23.53%) compared to POGRX (8.78%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs POGRX's -51.63%.
POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор