PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с O

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GDMN returned 59.33%/yr vs 6.15%/yr for O. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.65%.

GDMN

1 день
7.58%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.40%
1 год
63.42%
3 года*
59.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
-0.92%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.85%
1 год
13.82%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и O

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-7.24%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
O
Realty Income Corporation		12.65%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%6.87%

Correlation

The correlation between GDMN and O is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

GDMN vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.86

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.22

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

3.01

+0.51

GDMN vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и O

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-48.45%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-11.10%

-37.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-26.49%

-22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.10%

-6.81%

-32.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-9.20%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

4.60%

+13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и O

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.53%

5.35%

+18.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

11.99%

+42.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.80%

16.26%

+47.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.17%

18.92%

+29.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

25.65%

+22.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и O

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности O в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.91%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.21%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and O have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (23.53%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs O's -48.45%.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор