PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с KGC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree, while KGC (Kinross Gold Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 76.13%/yr for KGC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью -8.92%.

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
56.55%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

KGC

1 день
2.90%
1 месяц
-18.08%
С начала года
-8.92%
6 месяцев
-8.14%
1 год
65.63%
3 года*
76.13%
5 лет*
29.09%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и KGC

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
KGC
Kinross Gold Corporation		-8.92%206.11%55.63%51.83%-27.59%15.28%

Correlation

The correlation between GDMN and KGC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between GDMN and KGC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

GDMN vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.29

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.72

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.75

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

5.20

-2.05

GDMN vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и KGC

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-96.00%

+43.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-37.69%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-37.69%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-32.63%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-57.60%

+38.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

12.66%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и KGC

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 18.21%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

18.21%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

40.59%

+13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.44%

51.35%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

44.22%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

47.01%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и KGC

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности KGC в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.57%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and KGC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to KGC (18.21%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs KGC's -96.00%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор