PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с GDXU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. GDMN is actively managed, while GDXU is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 37.87%/yr for GDXU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
56.55%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и GDXU

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%27.74%

Correlation

The correlation between GDMN and GDXU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.96

The correlation between GDMN and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDMN и GDXU

Секторы
GDMN
GDXU

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

GDXU

-

Энергетика

GDMN

-

GDXU

-

Финансовые услуги

GDMN

-

GDXU

-

Здравоохранение

GDMN

-

GDXU

-

Промышленность

GDMN

-

GDXU

-

Недвижимость

GDMN

-

GDXU

-

Технологии

GDMN

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

GDMN

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

GDMN vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.22

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.27

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.37

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

0.80

+2.35

GDMN vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и GDXU

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-94.39%

+41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-83.97%

+35.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-83.97%

+35.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-79.58%

+36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-69.77%

+50.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

38.59%

-20.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и GDXU

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) составляет 21.98%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что GDMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

54.28%

-32.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

123.72%

-69.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.44%

142.00%

-78.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

111.92%

-63.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

110.82%

-62.75%

Сравнение комиссий GDMN и GDXU

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и GDXU

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GDMN and GDXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to GDMN (21.98%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs GDXU's -94.39%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 37.87% for GDXU. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GDMN has been the lower-risk option at 21.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for GDXU.

GDMN is categorized as Commodities, while GDXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and BMO. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.95% for GDXU.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор