PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.12%/yr vs 10.57%/yr for FAAR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

GDMN

1 день
-5.34%
1 месяц
-15.68%
С начала года
-17.89%
6 месяцев
-24.58%
1 год
50.67%
3 года*
56.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-17.89%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%1.80%

Correlation

The correlation between GDMN and FAAR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GLDGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMI
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

GDMN vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.15

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.09

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.52

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

15.18

-12.50

GDMN vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и FAAR

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-18.03%

-34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-6.29%

-42.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-11.54%

-37.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.10%

-6.29%

-39.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-7.82%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

1.87%

+17.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и FAAR

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.22%

2.55%

+19.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.20%

9.68%

+45.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.10%

13.38%

+50.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.22%

12.96%

+35.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.22%

11.54%

+36.68%

Сравнение комиссий GDMN и FAAR

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и FAAR

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FAAR в 9.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.29%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and FAAR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (22.22%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.12% vs 10.57% for FAAR. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.12% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 3.29% for GDMN.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор