PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с EPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. GDMN is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 46.38%/yr for EPU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 21.02%.

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-21.24%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
51.90%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и EPU

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%9.14%

Correlation

The correlation between GDMN and EPU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.61

The correlation between GDMN and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDMN и EPU

Секторы
GDMN
EPU

Сырьевые материалы

100.0%
54.2%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

27.9%

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
EPU
54.2%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

EPU
1.5%

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

EPU
3.0%

Энергетика

GDMN

-

EPU

-

Финансовые услуги

GDMN

-

EPU
27.9%

Здравоохранение

GDMN

-

EPU
0.9%

Промышленность

GDMN

-

EPU
2.6%

Недвижимость

GDMN

-

EPU
3.0%

Технологии

GDMN

-

EPU

-

Коммунальные услуги

GDMN

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

GDMN vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.73

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.14

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.07

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

11.73

-8.58

GDMN vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и EPU

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-60.62%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-20.85%

-27.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-20.85%

-27.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-6.69%

-36.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-18.81%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

7.22%

+10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и EPU

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

13.52%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

26.94%

+27.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.44%

31.04%

+32.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

25.11%

+22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

23.64%

+24.43%

Сравнение комиссий GDMN и EPU

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и EPU

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EPU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and EPU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to EPU (13.52%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 46.38% for EPU. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 13.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 46.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.35% for EPU.

GDMN is categorized as Commodities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор