Сравнение GDMN с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
GDMN и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 8.77% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.
GDMN
- 1 день
- 9.38%
- 1 месяц
- -27.72%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 140.14%
- 3 года*
- 65.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и COMT
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
GDMN vs. COMT — Ранг доходности на риск
GDMN
COMT
Сравнение GDMN c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.91 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.55 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.35 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 9.53 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.91 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.20 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и COMT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и COMT
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.48% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и COMT
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -51.89% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -11.84% | -27.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.60% | -1.46% | -27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -24.39% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 4.16% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и COMT
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.97% | 10.12% | +14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.89% | 15.20% | +38.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.99% | 19.85% | +44.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 20.53% | +26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 18.68% | +28.51% |