Сравнение GDMN с COMT
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds. GDMN is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.12%/yr vs 12.01%/yr for COMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.88%.
GDMN
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 23.88%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам GDMN и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -17.89% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.88% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 3.55% |
Correlation
The correlation between GDMN and COMT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between GDMN and COMT has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. COMT — Ранг доходности на риск
GDMN
COMT
Сравнение GDMN c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.63 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 6.99 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и COMT
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -51.89% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -15.58% | -33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -15.58% | -33.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -15.58% | -30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -24.00% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 3.65% | +15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и COMT
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 5.02% | +17.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.20% | 19.24% | +35.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.10% | 21.45% | +42.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.22% | 21.13% | +27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.22% | 18.86% | +29.36% |
Сравнение комиссий GDMN и COMT
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и COMT
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности COMT в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.25% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.29% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and COMT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (22.22%) compared to COMT (5.02%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs COMT's -51.89%.
On 3-year performance, GDMN leads with 56.12% vs 12.01% for COMT. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.12% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 3.29% for GDMN.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор