PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDMN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDMN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
8.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.


GDMN

1 день
9.38%
1 месяц
-27.72%
С начала года
8.77%
6 месяцев
31.63%
1 год
140.14%
3 года*
65.41%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий GDMN и COMT

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

GDMN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDMNCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.91

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.55

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.35

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.63

9.53

+3.10

GDMN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDMNCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.91

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.20

+0.74

Корреляция

Корреляция между GDMN и COMT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и COMT

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности COMT в 5.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
2.48%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и COMT

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, примерно равная максимальной просадке COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


GDMNCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-51.89%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-11.84%

-27.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.60%

-1.46%

-27.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-24.39%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

4.16%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и COMT

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDMNCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.97%

10.12%

+14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.89%

15.20%

+38.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.99%

19.85%

+44.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

20.53%

+26.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

18.68%

+28.51%