Сравнение GDMN с CMDT
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. GDMN is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 60.95%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
GDMN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 76.93%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMN и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -4.13% | 237.09% | 28.23% | -12.49% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Correlation
The correlation between GDMN and CMDT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.37 |
The correlation between GDMN and CMDT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDMN и CMDT
Секторы
GDMN
CMDT
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDMN
CMDT
-
Коммуникационные услуги
GDMN
-
CMDT
-
Потребительский циклический сектор
GDMN
-
CMDT
-
Потребительский защитный сектор
GDMN
-
CMDT
-
Энергетика
GDMN
-
CMDT
-
Финансовые услуги
GDMN
-
CMDT
Здравоохранение
GDMN
-
CMDT
-
Промышленность
GDMN
-
CMDT
-
Недвижимость
GDMN
-
CMDT
-
Технологии
GDMN
-
CMDT
-
Коммунальные услуги
GDMN
-
CMDT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. CMDT — Ранг доходности на риск
GDMN
CMDT
Сравнение GDMN c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 8.03 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 22.12 | -17.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.92 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и CMDT
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -9.69% | -43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -4.49% | -34.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -9.69% | -29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -2.86% | -34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -2.69% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 1.63% | +14.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и CMDT
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 4.33% | +13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.79% | 10.30% | +41.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 12.35% | +48.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 12.21% | +35.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.59% | 12.21% | +35.38% |
Сравнение комиссий GDMN и CMDT
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и CMDT
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.82% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and CMDT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (17.94%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs CMDT's -9.69%.
On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 16.90% for CMDT. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.44% for CMDT.
They also come from different issuers: WisdomTree and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор