Сравнение GDMN с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
GDMN и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | -12.49% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 16.85%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и CMDT
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
GDMN vs. CMDT — Ранг доходности на риск
GDMN
CMDT
Сравнение GDMN c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.81 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.45 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.63 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 9.67 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.81 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и CMDT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и CMDT
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности CMDT в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и CMDT
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -9.69% | -43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -9.21% | -29.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -0.83% | -23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -2.78% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 2.51% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и CMDT
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 5.26% | +18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 9.59% | +44.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 13.22% | +50.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 12.12% | +35.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 12.12% | +35.12% |