Сравнение GDMN с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
GDMN и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и BCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 1.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDMN показывает доходность 14.62%, а BCD немного выше – 14.95%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и BCD
GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Доходность на риск
GDMN vs. BCD — Ранг доходности на риск
GDMN
BCD
Сравнение GDMN c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.47 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.97 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.27 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 7.10 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.47 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и BCD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и BCD
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BCD в 14.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и BCD
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и BCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -29.81% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -9.75% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -3.05% | -21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -10.01% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 3.11% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и BCD
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 5.52% | +17.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 11.61% | +42.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 15.15% | +49.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 15.42% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 13.93% | +33.31% |