PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDMA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDMA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.


GDMA

1 день
0.65%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.12%
6 месяцев
11.07%
1 год
28.81%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и SHLD


2026 (YTD)202520242023
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
9.12%25.29%7.44%4.98%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GDMA and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

GDMA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6262
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDMASHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.52

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

1.28

+8.56

GDMA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMA и SHLD

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и SHLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDMASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-20.10%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-20.10%

+12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-18.20%

+15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.34%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

8.12%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и SHLD

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 7.92%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDMASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

9.05%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

19.94%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

24.55%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

21.29%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

21.29%

-10.13%

Сравнение комиссий GDMA и SHLD

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и SHLD

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SHLD в 0.56%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.56%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDMA and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to GDMA (7.92%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, GDMA leads with 28.81% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDMA has performed better with a 28.81% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.56% for SHLD.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Gadsden and Global X. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.50% for SHLD.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор