PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с MOTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с MOTO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.48%/yr vs 10.40%/yr for MOTO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.68%/yr for MOTO.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью 31.05%.

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

MOTO

1 день
-0.35%
1 месяц
6.44%
С начала года
31.05%
6 месяцев
30.26%
1 год
55.92%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и MOTO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%1.61%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		31.05%27.38%2.01%27.10%-27.20%17.22%59.13%4.91%

Correlation

The correlation between GDMA and MOTO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.45

Over the past year, GDMA and MOTO have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GDMA и MOTO

Секторы
GDMA
MOTO

Технологии

23.4%
45.6%

Финансовые услуги

14.5%
1.0%

Промышленность

14.4%
12.8%

Энергетика

10.0%

-

Сырьевые материалы

9.0%
3.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
23.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.4%

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.3%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

GDMA
23.4%
MOTO
45.6%

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
MOTO
1.0%

Промышленность

GDMA
14.4%
MOTO
12.8%

Энергетика

GDMA
10.0%
MOTO

-

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
MOTO
3.8%

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
MOTO
23.5%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
MOTO
4.4%

Здравоохранение

GDMA
5.5%
MOTO

-

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
MOTO
2.3%

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
MOTO
0.7%

Недвижимость

GDMA
1.6%
MOTO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT
Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с DRIVMOTO с HAILMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO

Доходность на риск

GDMA vs. MOTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAMOTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.66

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.48

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.21

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

15.03

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. MOTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOTO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAMOTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.44

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.72

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GDMA и MOTO

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и MOTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAMOTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-38.24%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-13.36%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-26.43%

+18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-37.34%

+24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.35%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.96%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.73%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и MOTO

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 6.25%, в то время как у SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAMOTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.60%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

16.73%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

21.16%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

23.61%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

26.29%

-15.31%

Сравнение комиссий GDMA и MOTO

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MOTO в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и MOTO

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности MOTO в 0.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.81%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and MOTO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (7.60%) compared to GDMA (6.25%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs MOTO's -38.24%.

On 5-year performance, MOTO leads with 10.40% vs 7.48% for GDMA. On fees, MOTO is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.40% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTO is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.81% for MOTO.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while MOTO is Transportation Equities. They also come from different issuers: Gadsden and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.68% for MOTO.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и MOTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор