Сравнение GDMA с EWP
GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. GDMA is actively managed, while EWP is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.35%/yr vs 17.57%/yr for EWP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for EWP.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и EWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDMA показывает доходность 9.12%, а EWP немного ниже – 8.89%.
GDMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
EWP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам GDMA и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.12% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.70% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 8.89% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -4.94% |
Correlation
The correlation between GDMA and EWP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between GDMA and EWP shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMA vs. EWP — Ранг доходности на риск
GDMA
EWP
Сравнение GDMA c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.26 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 11.51 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMA и EWP
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и EWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMA | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -61.19% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -11.38% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -12.19% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -33.76% | +21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | 0.00% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -21.41% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.22% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и EWP
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMA | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.21% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 16.09% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 19.13% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 20.31% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 22.22% | -11.06% |
Сравнение комиссий GDMA и EWP
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и EWP
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности EWP в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.09% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.56% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMA and EWP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (7.92%) compared to EWP (6.21%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs EWP's -61.19%.
On 5-year performance, EWP leads with 17.57% vs 7.35% for GDMA. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EWP has performed better with a 17.57% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GDMA has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.09% for EWP.
GDMA is categorized as Hedge Fund, while EWP is Europe Equities. They also come from different issuers: Gadsden and iShares. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.50% for EWP.
EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMA и EWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор