Сравнение GDMA с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
GDMA и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и ARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 27.17% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 0.86%.
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
ARB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и ARB
GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.
Доходность на риск
GDMA vs. ARB — Ранг доходности на риск
GDMA
ARB
Сравнение GDMA c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.54 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.23 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 3.50 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 17.20 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.54 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.95 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и ARB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и ARB
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности ARB в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и ARB
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и ARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -5.60% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -1.20% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -5.60% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | 0.00% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -0.96% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.26% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и ARB
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 0.96% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 2.01% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 2.79% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 4.37% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 4.41% | +6.41% |