Сравнение GDMA с ARB
GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds. GDMA is actively managed, while ARB is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.93%/yr vs 3.94%/yr for ARB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.87%/yr for ARB.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и ARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 1.87%.
GDMA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
ARB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMA и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.45% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 28.10% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 1.87% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.77% |
Correlation
The correlation between GDMA and ARB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г. | 0.13 |
The correlation between GDMA and ARB shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMA vs. ARB — Ранг доходности на риск
GDMA
ARB
Сравнение GDMA c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.67 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 17.69 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMA и ARB
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и ARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMA | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -5.60% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -1.07% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -2.13% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -5.60% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -0.62% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -0.94% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.28% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и ARB
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMA | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 1.25% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 2.63% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 3.09% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 4.44% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 4.40% | +6.92% |
Сравнение комиссий GDMA и ARB
GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и ARB
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ARB в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.42% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.55% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
GDMA and ARB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (8.75%) compared to ARB (1.25%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs ARB's -5.60%.
On 5-year performance, GDMA leads with 7.93% vs 3.94% for ARB. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.93% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.
GDMA has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.42% for ARB.
They also come from different issuers: Gadsden and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.87% for ARB.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMA и ARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор