PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с ARB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds. GDMA is actively managed, while ARB is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.48%/yr vs 3.93%/yr for ARB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 1.96%.

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

ARB

1 день
0.26%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
5.08%
3 года*
6.47%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и ARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%27.17%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.96%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%

Correlation

The correlation between GDMA and ARB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.13

The correlation between GDMA and ARB shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDMA и ARB

Секторы
GDMA
ARB

Технологии

23.4%
16.3%

Финансовые услуги

14.5%
21.4%

Промышленность

14.4%
11.9%

Энергетика

10.0%
0.6%

Сырьевые материалы

9.0%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.9%

Здравоохранение

5.5%
17.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Недвижимость

1.6%
3.1%

Технологии

GDMA
23.4%
ARB
16.3%

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
ARB
21.4%

Промышленность

GDMA
14.4%
ARB
11.9%

Энергетика

GDMA
10.0%
ARB
0.6%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
ARB
5.3%

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
ARB
5.6%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
ARB
9.9%

Здравоохранение

GDMA
5.5%
ARB
17.4%

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
ARB
6.2%

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
ARB
3.1%

Недвижимость

GDMA
1.6%
ARB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS

Доходность на риск

GDMA vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.76

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.86

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

7.43

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

21.63

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа ARB равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.76

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.96

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GDMA и ARB

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-5.60%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-0.69%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-2.13%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-5.60%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.24%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-0.94%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.24%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и ARB

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.29%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

2.39%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

2.90%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

4.40%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

4.40%

+6.58%

Сравнение комиссий GDMA и ARB

GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и ARB

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ARB в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.42%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and ARB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to ARB (1.29%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs ARB's -5.60%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.48% vs 3.93% for ARB. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.48% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

GDMA has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.42% for ARB.

They also come from different issuers: Gadsden and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.87% for ARB.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор