Сравнение GDLC с SMST
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. GDLC is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, GDLC returned -45.96% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 110.65% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between GDLC and SMST is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between GDLC and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. SMST — Ранг доходности на риск
GDLC
SMST
Сравнение GDLC c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.04 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.82 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и SMST
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -99.25% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -85.39% | +28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -97.32% | +42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -90.93% | +38.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 44.56% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и SMST
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 11.05%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 55.38% | -44.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 135.32% | -98.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 149.40% | -100.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 167.53% | -94.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 167.53% | -73.73% |
Сравнение комиссий GDLC и SMST
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и SMST
Ни GDLC, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDLC and SMST have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -45.96% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
GDLC and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор