Сравнение GDLC с GLNK
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, GDLC returned 49.72%/yr vs -11.67%/yr for GLNK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GDLC charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -38.32%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -19.90%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- -61.60%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -66.87% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -38.32% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
Correlation
The correlation between GDLC and GLNK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, GDLC and GLNK have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. GLNK — Ранг доходности на риск
GDLC
GLNK
Сравнение GDLC c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.69 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.89 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и GLNK
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -96.17% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -89.27% | +32.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | -96.17% | +39.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -96.04% | +39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -56.16% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 69.58% | -36.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и GLNK
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.86%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 19.21% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 47.47% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 107.84% | -58.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 163.97% | -90.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 163.97% | -69.79% |
Сравнение комиссий GDLC и GLNK
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и GLNK
Ни GDLC, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDLC and GLNK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.21%) compared to GDLC (13.86%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs GLNK's -96.17%.
On 3-year performance, GDLC leads with 49.72% vs -11.67% for GLNK. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 49.72% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GDLC and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while GLNK tracks Chainlink (LINK). Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 2.50% for GLNK.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор