PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с ETHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с ETHE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index . Both are passively managed. Over the past 5 years, GDLC returned 2.21%/yr vs -11.60%/yr for ETHE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и ETHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -39.63%.

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

ETHE

1 день
-5.64%
1 месяц
-23.64%
С начала года
-39.63%
6 месяцев
-42.89%
1 год
-32.48%
3 года*
19.37%
5 лет*
-11.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и ETHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-5.00%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-39.63%-13.03%44.14%308.40%-85.29%108.77%441.75%-16.94%

Correlation

The correlation between GDLC and ETHE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.67

Over the past year, GDLC and ETHE have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Grayscale Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETH

Доходность на риск

GDLC vs. ETHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c ETHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCETHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.48

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.34

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.96

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.52

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-0.86

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. ETHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ETHE равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и ETHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCETHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.06

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GDLC и ETHE

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ETHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCETHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-96.26%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-63.16%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

-66.12%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-89.85%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-77.17%

+22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-72.23%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

37.98%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и ETHE

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеют волатильность 9.78% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCETHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

9.87%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

46.00%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

68.31%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

82.26%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

191.84%

-97.93%

Сравнение комиссий GDLC и ETHE

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и ETHE

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.35%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GDLC and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHE has higher volatility (9.87%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs ETHE's -96.26%.

On 5-year performance, GDLC leads with 2.21% vs -11.60% for ETHE. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 2.21% return vs -11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.

ETHE has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index . Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 2.50% for ETHE.

ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и ETHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор