PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с ETHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с ETHE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDLC returned 4.86%/yr vs -7.22%/yr for ETHE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и ETHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -44.35%.

GDLC

1 день
-3.16%
1 месяц
-17.46%
С начала года
-32.51%
6 месяцев
-32.63%
1 год
-38.54%
3 года*
49.72%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

ETHE

1 день
-4.14%
1 месяц
-19.62%
С начала года
-44.35%
6 месяцев
-44.31%
1 год
-29.29%
3 года*
11.44%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и ETHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-32.51%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-29.63%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-44.35%-13.03%44.14%308.40%-85.29%108.77%441.75%-23.95%

Correlation

The correlation between GDLC and ETHE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г.

0.67

Over the past year, GDLC and ETHE have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Grayscale Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETH

Доходность на риск

GDLC vs. ETHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c ETHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDLCETHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.43

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-0.23

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.43

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.72

-0.44

GDLC vs. ETHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ETHE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и ETHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDLC и ETHE

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ETHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCETHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-96.26%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.34%

-67.77%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.34%

-67.77%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-89.85%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.58%

-78.96%

+22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.78%

-72.24%

+19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

40.66%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и ETHE

Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.86%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCETHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

19.56%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

46.85%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.09%

68.95%

-19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.78%

82.29%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.18%

191.19%

-97.01%

Сравнение комиссий GDLC и ETHE

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и ETHE

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.46%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GDLC and ETHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHE has higher volatility (19.56%) compared to GDLC (13.86%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs ETHE's -96.26%.

On 5-year performance, GDLC leads with 4.86% vs -7.22% for ETHE. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 4.86% return vs -7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.

ETHE has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 2.50% for ETHE.

ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и ETHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор