PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDLC returned 2.21%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и DBE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-5.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%3.72%

Correlation

The correlation between GDLC and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.07

The correlation between GDLC and DBE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

GDLC vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.43

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.96

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

5.89

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

11.53

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.43

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.67

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.09

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GDLC и DBE

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-86.69%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-14.41%

-38.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

-23.89%

-29.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-38.74%

-55.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-30.27%

-24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-57.31%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

7.35%

+23.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и DBE

Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 9.78%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

12.95%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

30.86%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

34.97%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

29.39%

+45.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

28.33%

+65.58%

Сравнение комиссий GDLC и DBE

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и DBE

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDLC and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 2.21% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор