Сравнение GDLC с BKCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Global X Blockchain ETF (BKCH).
GDLC и BKCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BKCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | -2.41% |
BKCH Global X Blockchain ETF | -12.18% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью -12.18%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -35.21%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и BKCH
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Доходность на риск
GDLC vs. BKCH — Ранг доходности на риск
GDLC
BKCH
Сравнение GDLC c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.90 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.59 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.30 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 2.73 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.90 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.09 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и BKCH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BKCH
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.28% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BKCH
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BKCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -91.80% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -56.28% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -57.90% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -62.89% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 26.78% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BKCH
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.62%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 22.01% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 56.53% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 72.30% | -21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 75.94% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 75.94% | +19.05% |