Сравнение GDLC с BITI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).
GDLC и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BITI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -51.07% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 20.02%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и BITI
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Доходность на риск
GDLC vs. BITI — Ранг доходности на риск
GDLC
BITI
Сравнение GDLC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.24 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.66 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.19 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.29 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.75 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и BITI составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BITI
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BITI
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -92.16% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -39.64% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -86.90% | +35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -67.03% | +14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 25.26% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BITI
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 13.62% и 13.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 13.04% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 36.32% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 45.20% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 53.18% | +24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 53.18% | +41.81% |