Сравнение GDLC с BITI
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDLC returned 44.88%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -49.93% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GDLC and BITI is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.85 |
The correlation between GDLC and BITI shifts across timeframes, from -0.98 (1 year) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BITI — Ранг доходности на риск
GDLC
BITI
Сравнение GDLC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.57 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.38 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BITI
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -92.16% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -25.28% | -31.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | -84.63% | +27.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -86.41% | +31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -68.40% | +15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 10.16% | +25.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BITI
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 11.05% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 10.76% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 34.28% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 44.15% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 52.24% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 52.24% | +41.56% |
Сравнение комиссий GDLC и BITI
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BITI
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BITI have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, GDLC leads with 44.88% vs -31.62% for BITI. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 44.88% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор