PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.


GDLC

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-35.82%
С начала года
-29.80%
1 год
-45.96%
3 года*
44.88%
5 лет*
3.55%
10 лет*

BITI

1 день
1.13%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
35.86%
С начала года
24.48%
1 год
64.61%
3 года*
-31.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и BITI


2026 (YTD)2025202420232022
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-29.80%0.45%136.98%353.26%-49.93%
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
24.48%-1.76%-62.60%-66.17%3.39%

Correlation

The correlation between GDLC and BITI is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

-0.85

The correlation between GDLC and BITI shifts across timeframes, from -0.98 (1 year) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

ProShares Short Bitcoin ETF

Доходность на риск

GDLC vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 33
Ранг коэф-та Мартина

BITI
Ранг доходности на риск BITI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDLCBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.57

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

6.38

-7.65

GDLC vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BITI

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDLCBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-92.16%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.18%

-25.28%

-31.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.18%

-84.63%

+27.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.84%

-86.41%

+31.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.81%

-68.40%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.10%

10.16%

+25.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BITI

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 11.05% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDLCBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

10.76%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.79%

34.28%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.16%

44.15%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.14%

52.24%

+20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.80%

52.24%

+41.56%

Сравнение комиссий GDLC и BITI

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BITI

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.


ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
15.62%1.60%3.91%3.33%0.06%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDLC and BITI have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDLC has higher volatility (11.05%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, GDLC leads with 44.88% vs -31.62% for BITI. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 44.88% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор