PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с BITI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GDLC returned 64.48%/yr vs -34.09%/yr for BITI. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.06%.

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

BITI

1 день
2.69%
1 месяц
22.00%
С начала года
24.06%
6 месяцев
31.50%
1 год
45.79%
3 года*
-34.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%136.98%353.26%-51.07%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		24.06%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%

Correlation

The correlation between GDLC and BITI is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.85

The correlation between GDLC and BITI shifts across timeframes, from -0.97 (1 year) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

GDLC vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.06

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.62

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.82

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

3.89

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.06

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.72

+1.02

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BITI

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-92.16%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-25.28%

-27.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

-84.63%

+31.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-86.46%

+32.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-67.95%

+15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

11.80%

+19.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BITI

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

9.29%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

34.02%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

43.52%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

52.50%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

52.50%

+41.41%

Сравнение комиссий GDLC и BITI

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BITI

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.52%1.60%3.91%3.33%0.06%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDLC and BITI have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDLC has higher volatility (9.78%) compared to BITI (9.29%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, GDLC leads with 64.48% vs -34.09% for BITI. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 64.48% return vs -34.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.52%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор