PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с BITI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и BITI


2026 (YTD)2025202420232022
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-23.94%0.45%136.98%353.26%-51.07%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
20.02%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 20.02%.


GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*

BITI

1 день
-0.46%
1 месяц
0.37%
С начала года
20.02%
6 месяцев
56.40%
1 год
10.94%
3 года*
-34.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Сравнение комиссий GDLC и BITI

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.


Доходность на риск

GDLC vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина

BITI
Ранг доходности на риск BITI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLCBITIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.24

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.66

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.19

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

0.29

-0.67

GDLC vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLCBITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.24

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.75

+1.06

Корреляция

Корреляция между GDLC и BITI составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BITI

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.


TTM2025202420232022
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
8.23%1.60%3.91%3.33%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BITI

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITI.


Загрузка...

Показатели просадок


GDLCBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-92.16%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-39.64%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

-86.90%

+35.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.89%

-67.03%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

25.26%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BITI

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 13.62% и 13.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDLCBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

13.04%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

36.32%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.43%

45.20%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

53.18%

+24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.99%

53.18%

+41.81%