Сравнение GDL с GDE

С начала года, GDL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GDL Fund (GDL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDL и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDL и GDE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GDE в 4.16%

Максимальная просадка GDL за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDL и GDE.

Текущая волатильность для The GDL Fund (GDL) составляет 2.58%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что GDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.