PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVDIX с ARBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVDIX с ARBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX).

EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г.. ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVDIX и ARBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVDIX и ARBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		0.78%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, EVDIX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у ARBNX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции EVDIX превзошли акции ARBNX по среднегодовой доходности: 7.18% против 3.48% соответственно.

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%

ARBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.79%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

The Arbitrage Fund Class Institutional

Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с GDLEVDIX с ARBFXEVDIX с EVDAXEVDIX с DEVDXEVDIX с MERIXEVDIX с HMEZXEVDIX с MERFX
Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с AGGARBNX с OSTIXARBNX с WCFRXARBNX с EMAYXARBNX с HMEZXARBNX с MERIX

Сравнение комиссий EVDIX и ARBNX

EVDIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии ARBNX в 1.49%.

EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional

Доходность на риск

EVDIX vs. ARBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVDIX c ARBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVDIXARBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.69

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

4.19

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.79

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

18.61

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVDIX vs. ARBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVDIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ARBNX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVDIX и ARBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVDIXARBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.69

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.89

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.58

-0.57

Корреляция

Корреляция между EVDIX и ARBNX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVDIX и ARBNX

Дивидендная доходность EVDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ARBNX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.69%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EVDIX и ARBNX

Максимальная просадка EVDIX за все время составила -93.04%, что больше максимальной просадки ARBNX в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDIX и ARBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVDIXARBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.04%

-14.42%

-78.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-1.74%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.04%

-7.44%

-85.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.04%

-11.90%

-81.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-0.14%

-92.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-1.23%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.35%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EVDIX и ARBNX

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что EVDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVDIXARBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.65%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.51%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

2.43%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

784.88%

3.65%

+781.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

555.06%

4.42%

+550.64%