- Эмитент
- Camelot
- Дата выпуска
- 7 июн. 2010 г.
- Категория
- Event Driven
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции EVDIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) показал доход в 3.13% с начала года и 7.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVDIX составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 7.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EVDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EVDIX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +1,163.4%, в то время как худший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью -87.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 2.48% | -1.06% | 1.29% | -0.53% | 0.35% | 3.13% | ||||||
| 2025 | 0.39% | 1.91% | 0.67% | -0.33% | 1.34% | 1.28% | 0.19% | 3.17% | 0.77% | -1.17% | 0.68% | 0.18% | 9.40% |
| 2024 | -1.22% | 0.00% | 2.07% | -0.51% | 2.03% | -0.45% | 3.10% | 0.87% | 0.87% | -0.19% | 0.96% | -1.06% | 6.56% |
| 2023 | 4.71% | -2.67% | 0.67% | -0.00% | -1.39% | -0.15% | 0.83% | -1.30% | -0.78% | -0.05% | 1.08% | 1.70% | 2.50% |
| 2022 | 3.50% | 1.35% | 0.89% | -1.50% | 1.12% | -5.18% | 2.71% | -0.18% | -5.60% | 4.54% | 4.85% | -2.00% | 3.90% |
| 2021 | 2.59% | 9.30% | 2.10% | 2.61% | 3.48% | 0.57% | -3.43% | 0.54% | 2.23% | 3.08% | -4.64% | 3.28% | 23.17% |
Метрики бенчмарка
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class has an annualized alpha of 102.37%, beta of -0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2010.
- This fund participated in 28.18% of S&P 500 Index downside but only 25.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 102.37%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 25.68%
- Участие в снижении
- 28.18%
Комиссия
Комиссия EVDIX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVDIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.93 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 13.52 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Camelot Event-Driven Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.55 | $1.27 | $1.88 | $0.00 | $0.18 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.87% | 0.90% | 2.72% | 6.49% | 9.21% | 0.00% | 1.01% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 92.23%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Camelot Event-Driven Fund Institutional Class составляет 91.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -92.23%апр. 2025 г. | 2mo 10d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.23%март 2020 г. | 2mo 2d | 2mo 17d | 4mo 19dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.59%июнь 2020 г. | 17d | 4mo 16d | 5mo 3dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.81%окт. 2022 г. | 6mo 10d | 3mo 2d | 9mo 12dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.83%авг. 2021 г. | 2mo 4d | 1mo 26d | 4moиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| EVDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -56.78% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -9.10% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.23% | -18.90% | -73.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -25.43% | -66.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -33.92% | -58.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.14% | -0.74% | -90.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.72% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.97% | -1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVDIX
Добавьте Camelot Event-Driven Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVDIX