PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVDIX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVDIX с ARBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EVDIX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVDIX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, EVDIX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у ARBFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции EVDIX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 7.18% против 3.22% соответственно.

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с GDLEVDIX с EVDAXEVDIX с DEVDXEVDIX с MERIXEVDIX с ARBNXEVDIX с HMEZXEVDIX с MERFX
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с MERFX

Сравнение комиссий EVDIX и ARBFX

EVDIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии ARBFX в 1.43%.

EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

EVDIX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVDIX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVDIXARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.51

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.89

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.45

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

16.96

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVDIX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVDIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ARBFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVDIX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVDIXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.51

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.34

-0.33

Корреляция

Корреляция между EVDIX и ARBFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVDIX и ARBFX

Дивидендная доходность EVDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ARBFX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок EVDIX и ARBFX

Максимальная просадка EVDIX за все время составила -93.04%, что больше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDIX и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVDIXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.04%

-38.01%

-55.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-1.82%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.04%

-7.64%

-85.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.04%

-11.90%

-81.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-0.22%

-91.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-2.38%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.37%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EVDIX и ARBFX

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с The Arbitrage Fund (ARBFX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что EVDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVDIXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.65%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.48%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

2.48%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

784.88%

3.66%

+781.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

555.06%

4.42%

+550.64%