PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVDIX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVDIX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и The Merger Fund (MERFX).

EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности EVDIX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVDIX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, EVDIX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции EVDIX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 7.18% против 3.90% соответственно.

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

The Merger Fund

Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с GDLEVDIX с ARBFXEVDIX с EVDAXEVDIX с DEVDXEVDIX с MERIXEVDIX с ARBNXEVDIX с HMEZX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий EVDIX и MERFX

EVDIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии MERFX в 1.50%.

EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class
MERFX
The Merger Fund

Доходность на риск

EVDIX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVDIX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVDIXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

4.26

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

8.13

-6.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.10

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

12.89

-10.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

61.05

-51.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVDIX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVDIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVDIX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVDIXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

4.26

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

1.04

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.68

-0.67

Корреляция

Корреляция между EVDIX и MERFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVDIX и MERFX

Дивидендная доходность EVDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок EVDIX и MERFX

Максимальная просадка EVDIX за все время составила -93.04%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDIX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVDIXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.04%

-20.82%

-72.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-0.52%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.04%

-5.95%

-87.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.04%

-9.35%

-83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

0.00%

-92.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-2.68%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.11%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EVDIX и MERFX

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EVDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVDIXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.49%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

0.97%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

1.54%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

784.88%

3.45%

+781.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

555.06%

3.76%

+551.30%