Сравнение EVDIX с DAMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX).
EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г.. DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EVDIX и DAMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVDIX и DAMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVDIX Camelot Event-Driven Fund Institutional Class | 2.00% | 9.40% | 6.56% | 2.50% | 3.90% | 23.17% | 19.27% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 1.34% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EVDIX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у DAMDX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EVDIX превзошли акции DAMDX по среднегодовой доходности: 7.18% против 3.11% соответственно.
EVDIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.18%
DAMDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVDIX и DAMDX
EVDIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии DAMDX в 2.38%.
Доходность на риск
EVDIX vs. DAMDX — Ранг доходности на риск
EVDIX
DAMDX
Сравнение EVDIX c DAMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVDIX | DAMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.13 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 5.64 | -3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.95 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 5.29 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 39.88 | -30.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVDIX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.13 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.81 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.78 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.14 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EVDIX и DAMDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVDIX и DAMDX
Дивидендная доходность EVDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DAMDX в 7.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVDIX Camelot Event-Driven Fund Institutional Class | 0.88% | 0.90% | 2.72% | 6.49% | 9.21% | 0.00% | 1.01% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.68% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EVDIX и DAMDX
Максимальная просадка EVDIX за все время составила -93.04%, что больше максимальной просадки DAMDX в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDIX и DAMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVDIX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.04% | -69.68% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -0.97% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.04% | -8.44% | -84.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.04% | -8.44% | -84.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -35.42% | -56.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -48.86% | +40.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.21% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVDIX и DAMDX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EVDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVDIX | DAMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.42% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 1.00% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 2.66% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 784.88% | 4.33% | +780.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 555.06% | 4.02% | +551.04% |