PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVDIX с EVDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVDIX с EVDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX).

EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г.. EVDAX управляется Camelot Funds. Фонд был запущен 21 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVDIX и EVDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVDIX и EVDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		1.91%9.15%7.93%2.28%3.59%22.87%18.83%7.19%0.00%0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVDIX показывает доходность 2.00%, а EVDAX немного ниже – 1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVDIX имеют среднегодовую доходность 7.18%, а акции EVDAX немного отстают с 7.13%.

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%

EVDAX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.92%
3 года*
6.18%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Camelot Event Driven Fund Class A

Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с ARBFXEVDIX с GDLEVDIX с DEVDXEVDIX с MERIXEVDIX с ARBNXEVDIX с HMEZXEVDIX с MERFX
Часто сравнивают с EVDAX:
EVDAX с SPYEVDAX с VOOEVDAX с ARBFXEVDAX с MERIXEVDAX с GDLEVDAX с DAMDXEVDAX с EMAYX

Сравнение комиссий EVDIX и EVDAX

EVDIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии EVDAX в 2.22%.

EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Доходность на риск

EVDIX vs. EVDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EVDAX
Ранг доходности на риск EVDAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVDIX c EVDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVDIXEVDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.94

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.94

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

8.91

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVDIX vs. EVDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVDIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVDAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVDIX и EVDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVDIXEVDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

+0.01

Корреляция

Корреляция между EVDIX и EVDAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVDIX и EVDAX

Дивидендная доходность EVDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности EVDAX в 0.75%

TTM2025202420232022202120202019
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		0.75%0.77%3.99%6.40%9.42%0.00%1.00%0.94%

Просадки

Сравнение просадок EVDIX и EVDAX

Максимальная просадка EVDIX за все время составила -93.04%, примерно равная максимальной просадке EVDAX в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDIX и EVDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVDIXEVDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.04%

-96.19%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-3.87%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.04%

-96.19%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.04%

-96.19%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-95.72%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-6.07%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.88%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EVDIX и EVDAX

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) имеют волатильность 1.58% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVDIXEVDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

4.12%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

6.14%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

784.88%

1,423.79%

-638.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

555.06%

1,006.79%

-451.73%