PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVDIX с VARBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVDIX с VARBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX).

EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г.. VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EVDIX и VARBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVDIX и VARBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, EVDIX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у VARBX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции EVDIX превзошли акции VARBX по среднегодовой доходности: 7.18% против 4.45% соответственно.

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с GDLEVDIX с ARBFXEVDIX с EVDAXEVDIX с DEVDXEVDIX с MERIXEVDIX с ARBNXEVDIX с HMEZX
Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD

Сравнение комиссий EVDIX и VARBX

EVDIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии VARBX в 1.81%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Доходность на риск

EVDIX vs. VARBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVDIX c VARBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVDIXVARBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

4.06

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

6.90

-4.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.36

-1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

8.71

-6.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

37.63

-28.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVDIX vs. VARBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVDIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VARBX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVDIX и VARBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVDIXVARBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

4.06

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.64

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

1.33

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.40

-1.39

Корреляция

Корреляция между EVDIX и VARBX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVDIX и VARBX

Дивидендная доходность EVDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VARBX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок EVDIX и VARBX

Максимальная просадка EVDIX за все время составила -93.04%, что больше максимальной просадки VARBX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDIX и VARBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVDIXVARBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.04%

-5.12%

-87.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-0.64%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.04%

-1.79%

-91.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.04%

-5.12%

-87.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

0.00%

-92.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-0.57%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.15%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EVDIX и VARBX

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что EVDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVDIXVARBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.33%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

0.71%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

1.35%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

784.88%

3.31%

+781.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

555.06%

3.35%

+551.71%