PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDIV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с MTUM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. GDIV is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 15.17%/yr vs 28.06%/yr for MTUM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.93%.

GDIV

1 день
-0.97%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
8.39%
С начала года
12.51%
1 год
21.25%
3 года*
15.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
17.15%
С начала года
20.93%
1 год
27.15%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		12.51%10.81%14.83%16.45%-1.01%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		20.93%22.15%32.89%9.15%8.19%

Correlation

The correlation between GDIV and MTUM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.80

The correlation between GDIV and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и MTUM

Секторы
GDIV
MTUM

Финансовые услуги

21.1%
5.0%

Промышленность

19.2%
15.0%

Технологии

19.0%
50.2%

Здравоохранение

15.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
2.9%

Энергетика

5.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Коммунальные услуги

3.7%
0.6%

Сырьевые материалы

1.4%
2.3%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Финансовые услуги

GDIV
21.1%
MTUM
5.0%

Промышленность

GDIV
19.2%
MTUM
15.0%

Технологии

GDIV
19.0%
MTUM
50.2%

Здравоохранение

GDIV
15.3%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

GDIV
7.3%
MTUM
2.9%

Энергетика

GDIV
5.8%
MTUM
10.5%

Потребительский защитный сектор

GDIV
4.9%
MTUM
3.7%

Коммунальные услуги

GDIV
3.7%
MTUM
0.6%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
MTUM
2.3%

Недвижимость

GDIV
1.2%
MTUM
1.3%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

MTUM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с VOOGDIV с COWZGDIV с BDGSGDIV с VGT
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

GDIV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.13

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.59

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.18

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

7.57

+1.57

GDIV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIV и MTUM

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-34.08%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.49%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-20.99%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-12.49%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-6.20%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.60%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и MTUM

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 2.16%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

12.25%

-10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

21.87%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

24.08%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

21.60%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

21.55%

-6.37%

Сравнение комиссий GDIV и MTUM

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и MTUM

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.14%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and MTUM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.25%) compared to GDIV (2.16%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 28.06% vs 15.17% for GDIV. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 28.06% return vs 15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

GDIV has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.61% for MTUM.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.15% for MTUM.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор