PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 16.54%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

GDIV

1 день
-0.67%
1 месяц
1.10%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.27%
1 год
24.24%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и BDGS

2026 (YTD)202520242023
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.24%10.81%14.83%14.06%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between GDIV and BDGS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.65

The correlation between GDIV and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и BDGS

Секторы
GDIV
BDGS

Технологии

19.2%
37.4%

Промышленность

17.0%
6.6%

Финансовые услуги

15.2%
9.3%

Здравоохранение

14.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.9%

Энергетика

4.7%
2.6%

Коммунальные услуги

3.7%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Технологии

GDIV
19.2%
BDGS
37.4%

Промышленность

GDIV
17.0%
BDGS
6.6%

Финансовые услуги

GDIV
15.2%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

GDIV
14.8%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
BDGS
4.1%

Потребительский циклический сектор

GDIV
7.3%
BDGS
10.9%

Энергетика

GDIV
4.7%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

GDIV
3.7%
BDGS
1.9%

Сырьевые материалы

GDIV
1.6%
BDGS
1.5%

Недвижимость

GDIV
1.3%
BDGS
1.5%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

BDGS
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с VGTGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

GDIV vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIVBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.84

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.75

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.90

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

12.72

-2.26

GDIV vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIV и BDGS

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-9.12%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-4.03%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-9.12%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.17%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-0.66%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.92%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и BDGS

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.30%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

5.17%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

6.38%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

8.22%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

8.22%

+7.06%

Сравнение комиссий GDIV и BDGS

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и BDGS

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and BDGS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDIV has higher volatility (2.97%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, GDIV leads with 16.54% vs 13.42% for BDGS. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDIV has performed better with a 16.54% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

GDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: Harbor and Bridges. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.87% for BDGS.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор