PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDIV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GDIV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 16.52%/yr vs 21.49%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

GDIV

1 день
0.36%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
9.59%
С начала года
15.06%
1 год
24.50%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.26%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GDIV

Harbor Dividend Growth Leaders ETF
$121.78K$187.30K$200.06K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам GDIV и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		15.06%10.81%14.83%16.45%-1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-0.56%

Correlation

The correlation between GDIV and VOO is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.88

The correlation between GDIV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и VOO

Секторы
GDIV
VOO

Финансовые услуги

19.7%
11.4%

Промышленность

19.3%
8.5%

Технологии

18.4%
38.6%

Здравоохранение

15.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.5%

Энергетика

5.8%
3.0%

Коммунальные услуги

3.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Финансовые услуги

GDIV
19.7%
VOO
11.4%

Промышленность

GDIV
19.3%
VOO
8.5%

Технологии

GDIV
18.4%
VOO
38.6%

Здравоохранение

GDIV
15.5%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.6%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

GDIV
7.3%
VOO
9.5%

Энергетика

GDIV
5.8%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

GDIV
3.8%
VOO
2.2%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
VOO
1.7%

Недвижимость

GDIV
1.2%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

VOO
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с BDGSGDIV с VGTGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

GDIV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDIV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.88

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.60

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.71

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

11.57

-0.96

GDIV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIV и VOO

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-33.99%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.90%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.69%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.67%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.08%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и VOO

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.07%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.27%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

12.81%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.96%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

18.03%

-2.91%

Сравнение комиссий GDIV и VOO

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и VOO

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.11%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to GDIV (2.63%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 21.49% vs 16.52% for GDIV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.49% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

GDIV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.04% for VOO.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.03% for VOO.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор