Сравнение GDIV с COWZ

С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDIV и COWZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности COWZ в 2.07%

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и COWZ.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.