PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. GDIV is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 17.25%/yr vs 14.62%/yr for COWZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

GDIV

1 день
0.30%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.92%
1 год
24.86%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.70%10.81%14.83%16.45%-1.53%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%-2.36%

Correlation

The correlation between GDIV and COWZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.75

The correlation between GDIV and COWZ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDIV и COWZ

Секторы
GDIV
COWZ

Технологии

23.4%
16.0%

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

16.2%
8.4%

Здравоохранение

14.4%
21.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
10.9%

Энергетика

5.0%
16.9%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

1.4%
3.7%

Недвижимость

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Технологии

GDIV
23.4%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
COWZ

-

Промышленность

GDIV
16.2%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
COWZ
10.9%

Энергетика

GDIV
5.0%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
COWZ

-

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
COWZ
3.7%

Недвижимость

GDIV
1.1%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

GDIV

-

COWZ
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIXGDIV с VGT
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

GDIV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.06

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.05

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.57

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

12.47

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.65

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GDIV и COWZ

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-38.63%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-5.00%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-22.00%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-4.80%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.83%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и COWZ

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.50%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

7.12%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.08%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

17.63%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

19.92%

-4.61%

Сравнение комиссий GDIV и COWZ

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и COWZ

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and COWZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDIV has higher volatility (3.17%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, GDIV leads with 17.25% vs 14.62% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDIV has performed better with a 17.25% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.13% for GDIV.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Harbor and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.49% for COWZ.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор