Сравнение GDIV с AJG
GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock. Over the past 3 years, GDIV returned 15.81%/yr vs 6.63%/yr for AJG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDIV и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -0.47%.
GDIV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJG
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 18.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 19.98%
Сравнение доходности по годам GDIV и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 13.61% | 10.81% | 14.83% | 16.45% | -1.01% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -0.47% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 22.68% |
Correlation
The correlation between GDIV and AJG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.37 |
The correlation between GDIV and AJG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIV vs. AJG — Ранг доходности на риск
GDIV
AJG
Сравнение GDIV c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDIV | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.43 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | -0.72 | +10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDIV и AJG
Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -57.49% | +38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -38.59% | +28.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -44.40% | +25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.65% | +25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -12.87% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 22.99% | -20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и AJG
Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 1.92%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 10.81% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 24.10% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 29.69% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 23.46% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 23.23% | -8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и AJG
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности AJG в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.05% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.12% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDIV and AJG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (10.81%) compared to GDIV (1.92%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs AJG's -57.49%.
GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDIV и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор