PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с AJG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDIV с AJG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).

GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GDIV и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIV и AJG

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.38%10.81%14.83%16.45%-1.53%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.15%-8.03%27.34%20.51%19.95%

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.15%.

GDIV

1 день
1.42%
1 месяц
-5.19%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.98%
3 года*
13.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJG

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-28.86%
1 год
-36.46%
3 года*
5.16%
5 лет*
12.48%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с SPYGDIV с VIGIXGDIV с VGT
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с ABEC.DEAJG с V

Доходность на риск

GDIV vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVAJGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-1.28

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-1.76

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.77

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.90

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

-1.66

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-1.28

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.22

Корреляция

Корреляция между GDIV и AJG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и AJG

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности AJG в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.24%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.22%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%

Просадки

Сравнение просадок GDIV и AJG

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и AJG.

Загрузка...

Показатели просадок

GDIVAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-57.49%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-40.88%

+28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-37.36%

+30.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-12.71%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

22.11%

-19.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и AJG

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 5.04%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDIVAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

9.13%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

22.20%

-12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

28.52%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

22.55%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

22.83%

-7.42%