PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. GDIV is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 17.25%/yr vs 33.33%/yr for VGT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

GDIV

1 день
0.30%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.92%
1 год
24.86%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.70%10.81%14.83%16.45%-1.53%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-6.77%

Correlation

The correlation between GDIV and VGT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.76

The correlation between GDIV and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и VGT

Секторы
GDIV
VGT

Технологии

23.4%
98.5%

Финансовые услуги

18.2%
0.5%

Промышленность

16.2%
0.4%

Здравоохранение

14.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Энергетика

5.0%
0.3%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

1.4%
0.0%

Недвижимость

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Технологии

GDIV
23.4%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
VGT
0.5%

Промышленность

GDIV
16.2%
VGT
0.4%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
VGT

-

Энергетика

GDIV
5.0%
VGT
0.3%

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
VGT

-

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
VGT
0.0%

Недвижимость

GDIV
1.1%
VGT

-

Коммуникационные услуги

GDIV

-

VGT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

GDIV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.85

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.54

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.57

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

11.41

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.85

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.68

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GDIV и VGT

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-54.63%

+35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-16.40%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-27.23%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-7.95%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

5.13%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и VGT

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

6.51%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

16.09%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

20.55%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

25.17%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

24.60%

-9.29%

Сравнение комиссий GDIV и VGT

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и VGT

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and VGT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to GDIV (3.17%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 33.33% vs 17.25% for GDIV. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 33.33% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

GDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.31% for VGT.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор