PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDIV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDIV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIV и VIG


2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
1.38%10.81%14.83%16.45%-1.53%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.48%14.17%16.99%14.51%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%.


GDIV

1 день
1.42%
1 месяц
-5.19%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.98%
3 года*
13.79%
5 лет*
10 лет*

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий GDIV и VIG

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.


Доходность на риск

GDIV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 5959
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDIVVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.87

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.33

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

5.31

+0.83

GDIV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDIVVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между GDIV и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и VIG

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VIG в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
1.24%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок GDIV и VIG

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и VIG.


Загрузка...

Показатели просадок


GDIVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-46.81%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-10.83%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.73%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.55%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.45%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и VIG

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDIVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.05%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

7.82%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.28%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

14.26%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.04%

-0.63%