PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с LSEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, GDIV returned 24.86% vs 25.53% for LSEQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GDIV charges 0.50%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.26%.

GDIV

1 день
0.30%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.92%
1 год
24.86%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.70%10.81%14.83%3.73%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between GDIV and LSEQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов GDIV и LSEQ

Секторы
GDIV
LSEQ

Технологии

23.4%
-10.9%

Финансовые услуги

18.2%
1.2%

Промышленность

16.2%
6.5%

Здравоохранение

14.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
17.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.2%

Энергетика

5.0%
15.0%

Коммунальные услуги

4.1%
3.1%

Сырьевые материалы

1.4%
27.3%

Недвижимость

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Технологии

GDIV
23.4%
LSEQ
-10.9%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
LSEQ
1.2%

Промышленность

GDIV
16.2%
LSEQ
6.5%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
LSEQ
14.7%

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
LSEQ
17.3%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
LSEQ
5.2%

Энергетика

GDIV
5.0%
LSEQ
15.0%

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
LSEQ
3.1%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
LSEQ
27.3%

Недвижимость

GDIV
1.1%
LSEQ

-

Коммуникационные услуги

GDIV

-

LSEQ
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

GDIV vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.70

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.39

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.46

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

9.77

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.70

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.19

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GDIV и LSEQ

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-8.35%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.40%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.76%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.23%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.71%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и LSEQ

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 3.17%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.34%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.74%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

15.04%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.31%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

14.31%

+1.00%

Сравнение комиссий GDIV и LSEQ

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и LSEQ

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and LSEQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to GDIV (3.17%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs 24.86% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.13% for GDIV.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 1.70% for LSEQ.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор