PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

GDEC и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и IVVB

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-2.12%12.14%11.45%0.46%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

GDEC

1 день
1.68%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DNOVGDEC с DMARGDEC с AAPRGDEC с DOGGGDEC с FSEPGDEC с APRD
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий GDEC и IVVB

GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

GDEC vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.52

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.59

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

7.12

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.05

+0.12

Корреляция

Корреляция между GDEC и IVVB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и IVVB

GDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GDEC и IVVB

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-13.08%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.90%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-4.45%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.67%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.54%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и IVVB

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что GDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.67%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

6.27%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

10.63%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

9.47%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.47%

-1.34%