PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDEC с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDEC с BGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

GDEC и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDEC и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDEC и BGLD

2026 (YTD)202520242023
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		-2.12%12.14%11.45%0.46%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, GDEC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.18%.

GDEC

1 день
1.68%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с GDEC:
GDEC с SPYGDEC с DMARGDEC с DNOVGDEC с AAPRGDEC с FSEPGDEC с APRDGDEC с APRW
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий GDEC и BGLD

GDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

Доходность на риск

GDEC vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDEC
Ранг доходности на риск GDEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDEC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDEC c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDECBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.89

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

7.80

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDEC vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDEC на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDEC и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDECBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.09

+0.09

Корреляция

Корреляция между GDEC и BGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDEC и BGLD

GDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%.

TTM2025202420232022
GDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок GDEC и BGLD

Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GDECBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-16.19%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-11.11%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-7.35%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-3.54%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.15%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GDEC и BGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) составляет 3.14%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что GDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDECBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.83%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

9.28%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

12.06%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

9.88%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

9.87%

-1.74%