Сравнение GDEC с BGLD
GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GDEC is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GDEC returned 15.63% vs 13.34% for BGLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GDEC charges 0.85%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDEC и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDEC показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.78%.
GDEC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDEC и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 5.14% | 12.14% | 11.45% | 0.46% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.78% | 33.03% | 21.80% | 1.40% |
Correlation
The correlation between GDEC and BGLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDEC vs. BGLD — Ранг доходности на риск
GDEC
BGLD
Сравнение GDEC c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDEC | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.21 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 3.81 | +13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDEC | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.13 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GDEC и BGLD
Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDEC | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -16.19% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -11.11% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -6.79% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -3.64% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.51% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDEC и BGLD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) составляет 0.87%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что GDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDEC | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.18% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 10.05% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 11.90% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 9.97% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 9.89% | -1.93% |
Сравнение комиссий GDEC и BGLD
GDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDEC и BGLD
GDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.98% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
GDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDEC and BGLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLD has higher volatility (2.18%) compared to GDEC (0.87%). In terms of maximum drawdown, GDEC dropped -10.61% vs BGLD's -16.19%.
On 1-year performance, GDEC leads with 15.63% vs 13.34% for BGLD. On fees, GDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GDEC has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDEC has performed better with a 15.63% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 43.98%, compared with 0.00% for GDEC.
GDEC is categorized as Options Trading, while BGLD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for GDEC and 0.91% for BGLD.
GDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDEC и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор